蝶式价差策略的构成：A买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份B买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份C卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份D卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份